Jse Alsi Trading Systems Prestasietabelle

JSE ALSI Trading Systems prestasietabelle Ook aflaai HIERDIE (regs-kliek red-as) - & gt; | 3 jaar live performance van ons tydsberekening modelle | Dit is aktuariële prestasie tafels van al ons JSE indeks van alle aandele handel stelsels. Om handel te dryf met hierdie stelsels jou Satrix40 of enige TOP-40 beursverhandelde fonds (ETF) te koop. Jy kan ook Tabasco-sous by jou handel deur die aankoop van Satrix-Resi, Top40 CFD's, Top40 lasbriewe of SAFEX indeks Futures om hefboomfinansiering en / of prestasie te versterk. Hierdie tabelle verteenwoordig 15 jaar van prestasie van Januarie 1997 tot April 2012, waarvan die laaste 4-5 jaar saam met die werklike kliënte gewees het. Om net te kyk na meer onlangse 3 jaar live performance van 'n paar van die stelsels, laai die "Live prestasieverslag" in die skakel aan die bokant van hierdie bladsy. METING prestasie statistieke Wanneer die meet van die prestasie van die handel strategieë, kyk ons ​​na die volgende statistieke: Ambagte = Die hoeveelheid ambagte gedurende die tydperk afgehandel Oorwinnings = Hoeveel ambagte gelei tot 'n wins Verliese = Hoeveel ambagte gelei tot 'n verlies Wen% = Watter persentasie van alle ambagte was wenners Gem Trade = Gemiddelde wins van al die ambagte (wenners verloorders) saam Gem Win = Gemiddelde grootte wen ambagte Gem Verlies = Gemiddelde grootte van die verlies van ambagte Max Verlies = maksimum verlies ervaar Gem drawdn = gemiddelde piek-tot-trog drawdown per handel Max drawdn = maksimum verdroging bereik oor alle ambagte Punte op = persentasiepunte opgehoopte in die wen ambagte Punte dn = persentasiepunte verloor in die verlies van ambagte Net punte = Punte minder Punte af Wins / verlies = Punte up gedeel deur punte af 14yr TRI = totale opbrengs van R1 herbelê in elke handel oor die hele tydperk CAGR = saamgestelde jaarlikse groeikoers behaal oor die hele tydperk % Gevestigde = hoe lank die model bly jy belê in die JSE Sterling verhouding = saamgestelde groei gedeel deur gemiddelde verdroging (risiko / beloning meting) Tri Power = buite prestasie van die JSE vir dieselfde mate van risiko (1 = dieselfde as JSE) Die belangrikste items wat ons kyk na die oorwinning%, die Gem drawdn, die wins / verlies-verhouding, die Sterling verhouding en die Drienasies Power. 'N Hoë Win% is goed vir sielkundige redes. Die meeste nie-professionele mense kan nie verliese, veral snare van verliese maag. Die gemiddelde verdroging is ook belangrik as groot onttrekkings ongemak veroorsaak deur die loop van die handel en is geneig om te aktiveer in die handel kort sny in paniek. Onttrekkings kan gesien word as die wisselvalligheid of risiko van die strategie. Die wins / verlies verhouding toon hoeveel te meer die stelsel ophoop wenpunte as punte verloor - 'n waarde oor 4 is aanvaarbaar geag as dan klou terug 4 punte op jou wen ambagte vir elke punt wat jy werp op die verlies van ambagte. Die Sterling verhouding is wat gebruik word deur Hedge om risiko-aangepaste opbrengs te bereken. Hoë opbrengste met gut-skokkende onttrekkings sal laer getalle oplewer as matige opbrengs met 'n lae onttrekkings. Hoër Sterling verhoudings is beter as 'n laer kinders. Ten slotte word die Drienasies-krag is die totale bereik deur die stelsel terugkeer gedeel deur hoe lank die stelsel is in die mark (% Gevestigde), dan vermenigvuldig met 100 om opbrengste soortgelyk aan 'n ten volle gevestigde koop + hou JSE strategie te vergelyk. Ons het toe verdeel dit deur die totale opbrengs (TRI) van die koop + hou oor dieselfde tydperk. 'N Aantal 1 beteken die strategie bereik identies ruil vir dieselfde risiko as 'n koop + houvas. 'N Waarde van 3 beteken die strategie bereik 3 keer die koop + houvas prestasie vir dieselfde risiko. Hoe hoër die waarde, hoe meer die tydsberekening stelsels buite voer die koop + hou. N paar notas voordat ons begin Hoekom 15 jaar? Want dit is die verste terug kon ons mark breedte data betroubaar vir die JSE te rekonstrueer en baie van ons modelle gebruik mark breedte vir hul sein. Die meeste van hierdie modelle geskep vanaf 2008 wat beteken dat hulle ingesluit 11 jaar terug-toets. Die laaste 3 jaar is dus "uit monster" of "live" prestasie - 'n goeie bevestiging van statistiese robuustheid die modelle. Ter vergelyking doeleindes, die JSE koop + houvas strategie het 'n totale opbrengs (TRI) van 5,45 en 'n CAGR van 12,75% oor die 15 jaar evaluering tydperk. Dit beteken R1 belê in die stelsel met winste herbelê in elke daaropvolgende handel, sal nou R5.45 wees (444% groei oor die 15 jaar of 12,75% saamgestelde groei.) Die maksimum verdroging was 45% gee 'n Sterling verhouding van 0.28. Duidelik, die koop en hou strategie is nie dat risiko-vry as die bedryf wil hê dat julle glo. AFDELING-A. BELEGGING TYD MODELS Ons vernaamste modelle in hierdie kategorie is die Saamgestelde supermodel, die Long-Bond opbrengskromme (LBYC) tydsberekening model en die Cash / Ekwiteitsverhouding tydsberekening model. Dit is belegging-graad modelle wat kyk na ekonomiese grondbeginsels en finansiële verhoudings te gunstige periodes bepaal word belê in die aandelemark, en ongunstige tydperke te vermy. Hulle is baie stadig stelsels, handel 2-6 keer per sakesiklus, waar sakesiklusse kan wissel van 2-5 jaar duur. Hierdie modelle tipies bereik 4-7 keer die prestasie van 'n koop + houvas strategie vir soortgelyke risiko. 'N Tipiese kenmerk van hierdie modelle is baie hoog% Win tariewe. Hulle byna al resessies en beermarkte vermy. Die 1ste supermodel variant verkoop wanneer die sein gaan onder -1 en die 2de variant verkoop wanneer die sein lyn gaan onder 0. Aantekening1. Ter vergelyking doeleindes, die JSE koop + houvas strategie het 'n TRI van 5,45 en 'n CAGR van 12,75% oor dieselfde tydperk hierbo uitgebeeld. Die maksimum verdroging was 45% gee 'n Sterling verhouding van 0,28. Duidelik, die koop en hou strategie is nie dat risiko-vry as die bedryf wil hê dat julle glo. NOTE2. Alhoewel hierdie opgave gaan terug 15 jaar, sodat ons die belegging modelle aan al ons ander handel stelsels, in gedagte hou dat supermodel en LBYC geskiedenis gaan sowat 35 jaar terug op die JSE kan vergelyk sodat die tabel hierbo is net 'n voorstelling van meer onlangse prestasie . AFDELING B-. Lae frekwensie, LANK tot medium termyn handel MODELS Dit is 'n lae frekwensie, hoogs berus (langtermyn) en 'n lae berus (mediumtermyn) meganiese handel strategieë wat 1 tot 2 keer per jaar verhandel op die gemiddelde. Die twee hoogs gevestigde stelsels aan die linkerkant is in die mark vir 70% of meer van die tyd en die 3 stelsels op die regterkant van die tafel in die markte minder as 50% van die tyd. Die Zweig LazyBoy bevorder om ons "newbie" kliënte of onervare handelaars, want dit is die mees "soort" en "sielkundig makliker" stelsel om handel te dryf as gevolg van sy hoë oorwinning koers, lae gemiddelde verlies, aanvaarbare gemiddelde verdroging, hoë wins / verlies verhouding en hoogste Sterling verhouding en Tri Power in die bogenoemde groep. Die skilpad-S3 kom 'n baie geheg tweede. Jy kan lees oor die BITS tweeling hier. AFDELING C. MEDIUM frekwensie, MEDIUM kort termyn handel MODELS Dit is medium-frekwensie modelle wat 2 tot 4 keer per jaar verhandel op die gemiddelde. Die HedgeTrader is ons gewildste en kragtige handelaar in hierdie kategorie lewering van 'n klasleier Tri Krag van 8,59 keer die prestasie van die koop + hou met 'n baie gerespekteerde 4,06 Sterling verhouding. Hoë oorwinning tariewe van 86% en 'n pragtige wins / verlies verhoudings van 26: 1 maak dit 'n gewilde keuse onder belegging klubs. Hierdie stelsel het die hoogste Totale opbrengs (TRI) van al ons stelsels (wanneer weer belê winste uit elke handel in die volgende handel.) Hoewel 'n maksimum verdroging van 19,45% is hare-verhoging, dit nooit 'n handel verlies bespreek meer as 5,76%. Dit is geklassifiseer as "hoogs berus" soos dit is in die mark vir 71% van die tyd in teenstelling met die ander wat minder as 50% van die tyd in die mark. Die JSE SwissClock is ons eerste ooit tydsberekening model gebou vir die medium termyn en verloor gewildheid sedert die bekendstelling van HedgeTrader, maar soos jy kan sien dit is nog steeds 'n geskenkpak. Die Zweig Active is die meer aktiewe variant van die Zweig Lazyboy wat bespreek in dieselfde navorsingsnota. Die STORM1 ambagte is hard-wired tot 30 handelsdae (maar HedgeTrader gebruik dit vir slegs 23 dae) en is die kortste termyn ambagte hier. Dit is verbasend dat 'n stelsel wat in die mark vir 'n skamele 37% van die tyd meer as 6 keer die prestasie van die koop kan lewer + hou vir dieselfde risiko vlak. AFDELING-D. MEDIUM frekwensie, MEDIUM kort termyn handel MODELS Hierdie hoë frekwensie stelsels handel gemiddeld 4-7 keer per jaar. Hul hoë frekwensie beteken dat hulle almal ongeveer 57% wen pryse wat beteken dat slegs ervare handelaars wat verliese kan bestuur, soms snare van verliese, en wat gedissiplineer van 'n geld bestuur perspektief moet deelneem. Die ou SwingTrader getoon, wat die mark bly buite toe HedgeTrader is uit die mark. Dit is vervang deur Ultra. Die McClellan Trader is nog nie gedokumenteer op die webwerf, maar dit het 'n beskrywing in jou JBAR verslag met sy handelsvennote grafiek. Die opregtheid Trader. wat gebruik maak van eenvoudige herinstelling van rug-aan-rug vooruitgang na 'n afwesigheid as sy inskrywing sein en 'n eenvoudige kort tydperk Donchian laer kanaal as sleep stop, bied merkwaardige prestasie, outclassing die ander in al die gebiede groen gekleur. Dit het die hoogste Stirling verhouding van al ons marktydsberekening stelsels. Een interessante aspek van die opregtheid en McClellan handelaars is dat hulle self-behoud in beermarkte, in teenstelling met SwingTrader wat vereis dat HedgeTrader raadpleeg om vas te stel of dit veilig is om nie handel te dryf of. NOTA. Ter vergelyking doeleindes, die JSE koop + houvas strategie het 'n TRI van 5,45 en 'n CAGR van 12,75% oor dieselfde tydperk hierbo uitgebeeld. Die maksimum verdroging was 45% gee 'n Sterling verhouding van 0,28. Duidelik, die koop en hou strategie is nie dat risiko-vry as die bedryf wil hê dat julle glo. Hierdie tabelle verteenwoordig 15 jaar van prestasie van Januarie 1997 tot April 2012, waarvan die laaste 4-5 jaar saam met die werklike kliënte gewees het. Om net te kyk na meer onlangse 3 jaar live performance van 'n paar van die stelsels, laai die "Live prestasieverslag" in die onderstaande skakel. Ook aflaai HIERDIE (regs-kliek red-as) - & gt; | 3 jaar live performance van ons tydsberekening modelle |